據媒體消息，新加坡量化對沖基金Meridian & Saturn Capital（簡稱“MS Capital”）表示，該公司獲得了中東主權基金10億美元的中國股票投資授權，這再次表明投資者正在增加對中國市場的配置。近年來，中東主權財富基金一直在增加對中國量化投資的配置，此次委托投資將是迄今為止規模最大的之一。因中東市場波動性飆升和人工智能提升中國基金經理業績的影響，這可能預示著該地區資金將加速流入中國市場。MS Capital創始合伙人兼首席執行官Kate Zhang表示，公司將采用市場中性策略投資這筆10億美元的資金，以交易中國境內股票。Kate Zhang以保密協議為由，拒絕透露投資方的名稱，但他表示投資方是一家來自中東的主權財富基金。其還表示，如果業績目標達成，該主權財富基金將考慮追加投資。實際上，這種巨額授權并非孤立事件。據高盛和法巴銀行近期的調查顯示，中國股市的估值吸引力與企業盈利修復動能正吸引國際長線資金回流，今年以來海外投資者都在顯著加大中國資產的押注。MS Capital目前正與其他中東基金洽談潛在投資事宜，并計劃在阿布扎比、香港和美國開設辦事處，以把握不斷涌現的投資機遇。該公司管理的資產規模約為15億美元，其中包括來自中東客戶的初始5億美元投資。MS Capital的這筆交易是在客戶進行了一年多的“高強度盡職調查”之后達成的。該客戶希望將投資多元化到中國資產，并渴望通過系統性的解決方案來提高其現有投資組合的回報。據悉，MS Capital由Jude Zhu創立，他擁有芝加哥大學MBA學位，并于2013年在上海創立了量化私募基金Meridian Global Inc。Meridian Global的境內資產規模約為70億人民幣（10億美元），并非中國最大的量化投資公司之一。但Jude Zhu旗下的金融科技公司Leap Technologies卻是所謂T+0交易算法的主要提供商。Jude Zhu稱，這家中東基金計劃使用Leap系統來提升其全球投資組合的回報。而除可能進一步投資中國指數增強策略外，中東客戶還鼓勵MS Capital開發其他的市場策略，并計劃為獨立管理賬戶增加杠桿。其還表示，全球投資者對中國量化投資機構的需求正日益增長。近幾個月來，包括美國機構投資者在內的眾多機構涌向MS Capital的路演活動，以至于該公司在中東2月份舉行的摩根士丹利會議上做了五場演講，遠多于其他大型全球基金經理的一兩場。
（本文首發于活報告公眾號，ID：livereport）
